我的投资体系框架搭建:基于大类资产配置和指数量化

文 | 小鱼量化 (转载请注明出处)

关 注 公 众 号:小鱼量化

公号ID:xiaoyulianghua

2014年就是开始第一次涉足股票和基金投资,在那一轮大牛市中经历了资产快速升值到跌回地面的整个过程,非常庆幸没有发生本金的损失,略有盈余。

这样促使我要寻找到一种有效的投资逻辑和体系,2015年下半年开始刻意寻找相关的成熟体系,这期间关注到了@ETF拯救世界,我们亲切的称呼他为“益达”,他对我影响巨大。

跟计划大概有近三年的时间一百多份,计划其实是可以无脑跟的,但是我想要知其然还要知其所以然,因此我确立了要进行基于大类资产配置和指数量化投资的体系建设。这里先制作一个框架,学习成果慢慢添加.

投资研究框架

一、大类资产配置有哪些,应该如何选择。

二、每个大类资产配置比例分配;

三、选择每个大类资产下对应的指数及标的;

四、指数和对应标的的相关性分析;

五、指数和对应标的的估值,确定估值高低的区间

六、买入规则

七、卖出规则

八、仓位控制

随着研究的逐渐深入,开始逐项添加我的学习成果和体会

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